Viele Trader setzen sich vor allem mit Hebel, Handelsstrategien oder Charts auseinander, vergessen dabei aber oft ein anderes wichtiges Thema: Swaps.
Sie zu berücksichtigen ist elementar, weil sie unter bestimmten Voraussetzungen einen spürbaren Einfluss auf die Kosten eines Traders ausüben. Bei zahlreichen Einsteigern sorgt das für Verwirrung. Warum kostet es Geld, eine Position über Nacht zu halten? Und weshalb wird in manchen Fällen sogar eine Gutschrift verbucht?
Sogenannte Overnight-Finanzierungskosten liefern die Antwort. Swaps fallen an, wenn gehebelte Positionen länger als einen Handelstag im Portfolio verbleiben. Ob sie belastet oder gutgeschrieben werden und wie hoch sie ausfallen, hängt von mehreren Faktoren ab.
In unserem Ratgeber erfährst du, wie Swaps entstehen, wie sie berechnet werden und warum es sich lohnt, sie bei deiner Trading Strategie von Anfang an zu beachten.
Swaps – Das Wichtigste in Kürze:
💡 Swaps sind Finanzierungskosten oder Finanzierungsgutschriften, die bei gehebelten Positionen entstehen können, wenn diese über Nacht gehalten werden.
💡 Ob ein Swap positiv oder negativ ausfällt, hängt unter anderem vom Basiswert, der Positionsrichtung und dem aktuellen Zinsumfeld ab.
💡 Daytrader sind von Swap-Kosten meist nicht betroffen, da sie Positionen in der Regel noch am selben Handelstag schließen.
💡 Wer Positionen über mehrere Tage oder Wochen hält, sollte Swap-Kosten frühzeitig in seine Handelsstrategie und Renditekalkulation einbeziehen.
Viele Trader setzen sich vor allem mit Hebel, Handelsstrategien oder Charts auseinander, vergessen dabei aber oft ein anderes wichtiges Thema: Swaps.
Sie zu berücksichtigen ist elementar, weil sie unter bestimmten Voraussetzungen einen spürbaren Einfluss auf die Kosten eines Traders ausüben. Bei zahlreichen Einsteigern sorgt das für Verwirrung. Warum kostet es Geld, eine Position über Nacht zu halten? Und weshalb wird in manchen Fällen sogar eine Gutschrift verbucht?
Sogenannte Overnight-Finanzierungskosten liefern die Antwort. Swaps fallen an, wenn gehebelte Positionen länger als einen Handelstag im Portfolio verbleiben. Ob sie belastet oder gutgeschrieben werden und wie hoch sie ausfallen, hängt von mehreren Faktoren ab.
In unserem Ratgeber erfährst du, wie Swaps entstehen, wie sie berechnet werden und warum es sich lohnt, sie bei deiner Trading Strategie von Anfang an zu beachten.
Swaps – Das Wichtigste in Kürze:
💡 Swaps sind Finanzierungskosten oder Finanzierungsgutschriften, die bei gehebelten Positionen entstehen können, wenn diese über Nacht gehalten werden.
💡 Ob ein Swap positiv oder negativ ausfällt, hängt unter anderem vom Basiswert, der Positionsrichtung und dem aktuellen Zinsumfeld ab.
💡 Daytrader sind von Swap-Kosten meist nicht betroffen, da sie Positionen in der Regel noch am selben Handelstag schließen.
💡 Wer Positionen über mehrere Tage oder Wochen hält, sollte Swap-Kosten frühzeitig in seine Handelsstrategie und Renditekalkulation einbeziehen.
Was sind Swaps im Trading?
Sich zum ersten Mal mit Swaps zu beschäftigen bedeutet, häufig auf widersprüchliche Erklärungen zu stoßen. Das liegt daran, dass der Begriff in der Finanzwelt sehr unterschiedlich verwendet wird. Banken oder große Unternehmen nutzen beispielsweise Zins- oder Währungsswaps, um Zahlungsströme auszutauschen oder Risiken abzusichern.
Im Trading ist mit einem Swap dagegen etwas anderes gemeint. Hier geht es nicht um ein eigenständiges Finanzinstrument, sondern um Finanzierungskosten oder -erträge, die entstehen können, wenn eine gehebelte Position über Nacht geöffnet bleibt.
Was ist ein Swap? Einfach erklärt
Grundsätzlich ist ein Swap im Trading eine Finanzierungskostenbelastung oder eine Finanzierungsgutschrift für gehebelte Positionen, die über den Handelstag hinaus gehalten werden.
Ob tatsächlich Kosten entstehen oder eine Gutschrift erfolgt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem das gehandelte Finanzinstrument, die Positionsrichtung und das aktuelle Zinsumfeld.
Entscheidend ist der eingesetzte Hebel. Beim Handel mit CFDs oder anderen gehebelten Produkten hinterlegst du nur einen Teil des tatsächlichen Positionswertes als Sicherheitsleistung. Den restlichen Betrag stellt der Broker bereit. Bleibt die Position über Nacht geöffnet, muss diese Finanzierung fortgeführt werden. Genau daraus ergeben sich die sogenannten Swap-Kosten beziehungsweise Swap-Gutschriften.
Wird eine Position dagegen innerhalb desselben Handelstages eröffnet und wieder geschlossen, fallen für gewöhnlich keine Overnight-Finanzierungskosten an.
Swaps vs. Rollover
Obwohl sie unterschiedliche Vorgänge beschreiben, werden die beiden Begriffe Swap und Rollover oftmals miteinander gleichgesetzt.
Mit dem Rollover ist ein technischer Prozess gemeint, bei dem eine offene Position auf den nächsten Handelstag übertragen wird. Er sorgt dafür, dass der Trade nicht automatisch mit dem Handelsschluss endet, sondern bestehen bleibt.
Dagegen ist der Swap die finanzielle Folge dieses Vorgangs. Er beschreibt die Finanzierungskosten oder den Finanzierungsertrag, die im Zuge des Rollovers berechnet werden. Vereinfacht ausgedrückt heißt das: Der Rollover verlängert die Position, der Swap bestimmt, welche Finanzierungskosten oder -gutschriften daraus entstehen.
Warum fallen Swaps überhaupt an?
Dass Swaps berechnet werden, ist keine Willkür. Dies wird deutlich, wenn man sich ihren wirtschaftlichen Hintergrund etwas näher ansieht.
Beim gehebelten Trading finanziert der Broker einen Teil des Positionswertes vor. Für diese Finanzierung entstehen Zinskosten, die sich in den Swap-Sätzen niederschlagen können. Darüber hinaus spielen die Zinsunterschiede der beteiligten Märkte eine Rolle.
Deshalb können Swaps je nach Basiswert und Positionsrichtung unterschiedlich ausfallen. Selbst bei demselben Finanzinstrument unterscheiden sich häufig die Swap-Sätze für Long- und Short-Positionen.
Für Daytrader bleiben diese Finanzierungskosten meist bedeutungslos, weil Positionen üblicherweise vor Handelsschluss geschlossen werden. Wer dagegen über mehrere Tage oder Wochen handelt, sollte Swaps bereits vor dem Einstieg berücksichtigen. Über längere Zeiträume können sie die Gesamtrendite eines Trades spürbar beeinflussen – sowohl positiv als auch negativ.
Wie funktionieren Swap-Kosten im Trading?
Spätestens nach der ersten über Nacht gehaltenen Position stehen Trader vor derselben Frage: Warum wurde meinem Handelskonto ein Betrag belastet – oder sogar gutgeschrieben? Tatsächlich entstehen Swap-Kosten nicht zufällig. Sie folgen festen Mechanismen, die sich aus der Finanzierung gehebelter Positionen und den Bedingungen am Geldmarkt ergeben.
Wann werden Swap-Kosten berechnet?
Swap-Kosten fallen regelmäßig dann an, wenn eine gehebelte Position über den täglichen Handelsabschluss hinaus offen bleibt. Solange ein Trade innerhalb desselben Handelstages eröffnet und wieder geschlossen wird, entstehen in der Regel keine Overnight-Finanzierungskosten. Aus diesem Grund spielen Swaps für viele Daytrader auch keine oder kaum eine Rolle.
Anders gestaltet sich der Sachverhalt bei Swing Tradern oder Positionshändlern. Wer eine Position mehrere Tage oder sogar Wochen hält, nutzt den Hebel entsprechend länger. Die Finanzierung läuft deshalb ebenfalls über einen längeren Zeitraum weiter. Die anfallenden Swap-Kosten oder -gutschriften summieren sich von Tag zu Tag und können bei längeren Haltedauern einen spürbaren Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.
Welche Faktoren beeinflussen die Höhe eines Swaps?
Leider lässt sich nicht pauschal sagen, wie hoch ein Swap ausfällt, da immer mehrere Einflussgrößen parallel wirken. Die wichtigsten Faktoren im Überblick:
- Aktuelle Zinssätze: Steigen die Leitzinsen, verändern sich häufig auch die Finanzierungskosten für gehebelte Positionen. Daher können sich Swap-Sätze im Laufe der Zeit ändern, selbst wenn du dasselbe Instrument handelst.
- Der Basiswert: Für einen CFD auf eine Aktie gelten beispielsweise andere Finanzierungskonditionen als für einen Index, Rohstoff oder Forex CFD. Jedes Marktsegment weist eigene Besonderheiten auf, die sich in den jeweiligen Swap-Sätzen widerspiegeln.
- Die Positionsgröße: Je größer das gehandelte Volumen ist, desto höher fällt normalerweise der absolute Swap-Betrag aus. Während kleine Positionen häufig nur geringe Finanzierungskosten verursachen, fallen sie bei größeren Engagements deutlich stärker ins Gewicht.
- Die Positionsrichtung: Long- und Short-Positionen werden nicht zwangsläufig identisch behandelt. Je nach Instrument und Zinsumfeld unterscheiden sich die zugrunde liegenden Finanzierungssätze, sodass dieselbe Position je nach Handelsrichtung unterschiedliche Swap-Kosten verursachen kann.
- Allgemeine Marktbedingungen: Auch Veränderungen am Geldmarkt oder Anpassungen der allgemeinen Zinspolitik können dazu führen, dass sich Swap-Sätze kurzfristig verschieben.
Warum können Swaps positiv oder negativ sein?
Oftmals gehen Anleger davon aus, dass Swaps grundsätzlich zusätzliche Kosten für sie darstellen. Tatsächlich ist das nur ein Teil der Wahrheit. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine über Nacht gehaltene Position auch zu einer Finanzierungsgutschrift führen.
Ausschlaggebend dafür sind die unterschiedlichen Zinssätze, die den jeweiligen Märkten zugrunde liegen. Je nach Finanzinstrument und Positionsrichtung kann die Finanzierung für eine Seite des Trades günstiger oder sogar vorteilhaft sein. In diesem Fall wird dem Handelskonto ein positiver Swap gutgeschrieben, anstatt Kosten zu berechnen.
In der Praxis sind positive Swaps allerdings noch keine Garantie für einen profitablen Trade. Sie stellen lediglich einen einzelnen Kosten- beziehungsweise Ertragsfaktor dar. Die eigentliche Kursentwicklung des Basiswerts hat weiterhin den entscheidenden Einfluss auf das Handelsergebnis.
Damit Finanzierungskosten nicht zur negativen Überraschung werden, lohnt sich ein Blick auf die Instrumentenspezifikationen vor der Orderaufgabe.
Auf der Investment Plattform von XTB lassen sich die jeweils aktuellen Swap-Sätze transparent einsehen. So bist du in der Lage, bereits vor dem Einstieg abzuschätzen, welche laufenden Finanzierungskosten oder möglichen Gutschriften bei einer länger gehaltenen Position zu erwarten sind.
Wie werden Swaps berechnet?
Sobald Trader das erste Mal eine Swap-Belastung auf ihrem Handelskonto sehen, fragen sich viele von ihnen, wie dieser Betrag überhaupt zustande kommt. Die gute Nachricht vorweg: Zum Verständnis der grundlegenden Berechnung braucht es keine komplexen Formeln. Wichtiger ist zu wissen, welche Faktoren den Swap beeinflussen und warum derselbe Trade zu unterschiedlichen Finanzierungskosten führen kann.
Wie lassen sich Swap-Kosten berechnen?
Zunächst einmal ist die exakte Berechnung vom jeweiligen Broker sowie dem gehandelten Finanzinstrument abhängig. Dennoch basiert sie prinzipiell auf denselben Einflussgrößen: dem Basiswert, der Positionsgröße, der Haltedauer, der Handelsrichtung sowie den aktuellen Finanzierungssätzen beziehungsweise den zugrunde liegenden Zinssätzen.
Durch ein Beispiel sollte der Zusammenhang einfacher zu greifen sein:
Angenommen, du eröffnest einen CFD auf eine Aktie und hältst die Position fünf Handelstage lang. Für jeden Tag, an dem die Position über Nacht bestehen bleibt, wird ein Swap berechnet. Je größer die Position ist, desto höher fällt der tägliche Finanzierungsbetrag aus.
Wird dieselbe Position nur einen Tag gehalten oder mit einem geringeren Handelsvolumen eröffnet, reduzieren sich die Finanzierungskosten entsprechend.
Neben der Positionsgröße spielt zudem die Handelsrichtung eine Rolle. Long- und Short-Positionen werden häufig unterschiedlich behandelt, weil ihnen verschiedene Finanzierungssätze zugrunde liegen. Deshalb kann derselbe Basiswert mitunter – abhängig davon, ob du auf steigende oder auf fallende Kurse setzt – unterschiedliche Swap-Beträge verursachen.
Letztlich bleibt bei der Berechnung der Swap-Kosten auch das Marktumfeld nicht ohne Einfluss. Ändern sich nämlich die Leitzinsen oder die Finanzierungskosten am Geldmarkt, können sich die Swap-Sätze ebenfalls verändern. Die Kosten für eine Position sind daher keine feste Größe, sondern können sich im Zeitverlauf anpassen.
Was ist ein Triple Swap und warum wird er berechnet?
Hinter dem sogenannten Triple Swap, der häufig Fragen aufwirft, verbirgt sich eine Besonderheit der Wertpapierabwicklung.
Obwohl die Finanzmärkte am Wochenende geschlossen sind, läuft die Finanzierung offener Positionen weiter. Da an Samstagen und Sonntagen jedoch keine regulären Swap-Buchungen erfolgen, werden diese Finanzierungskosten an einem festgelegten Wochentag gesammelt berechnet. Statt eines einfachen Tagesbetrags wird an diesem Tag deshalb der dreifache Swap verbucht.
Welcher Wochentag dafür maßgeblich ist, hängt vom jeweiligen Finanzinstrument und dessen spezifischen Abwicklungsregeln ab. Bei vielen CFDs erfolgt die dreifache Berechnung beispielsweise in der Wochenmitte, für andere Märkte können jedoch auch abweichende Regelungen gelten.
Trader, die ihre Positionen nur für wenige Stunden halten, brauchen dem Triple Swap normalerweise keine große Bedeutung beimessen. Alle anderen sollten den Termin jedoch kennen, da eine dreifache Swap-Belastung die laufenden Finanzierungskosten kurzfristig deutlich erhöhen kann.
Natürlich ist es ebenso möglich, dass sich eine potenzielle Finanzierungsgutschrift an diesem Tag entsprechend verdreifacht.
Bei welchen Finanzinstrumenten spielen Swaps eine Rolle?
Nicht jede Position, die du an der Börse eröffnest, verursacht automatisch auch Swap-Kosten. Es kommt eher darauf an, wie du investierst. Swaps stehen in engem Zusammenhang mit der Finanzierung gehebelter Positionen. Fehlt dieser Finanzierungseffekt, fallen in der Regel auch keine Overnight-Finanzierungskosten an.
Finanzinstrumente, bei denen Swaps anfallen
Swaps spielen vor allem beim Handel mit CFDs (Contracts for Difference) eine Rolle. Da du hier nur einen Bruchteil des tatsächlichen Positionswertes als Sicherheitsleistung hinterlegst, finanziert der Broker den verbleibenden Teil. Bleibt die Position über Nacht geöffnet, entstehen daraus Finanzierungskosten oder – abhängig vom Marktumfeld – eine Finanzierungsgutschrift.
Betroffen davon sind unterschiedliche CFD-Anlageklassen. Dazu zählen unter anderem Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien CFDs, ETF CFDs und Krypto CFDs. Das Grundprinzip bleibt dabei immer gleich: Solange du den Hebel nutzt und die Position über den Handelstag hinaus hältst, können Swaps anfallen.
Wie stark sie ins Gewicht fallen, hängt allerdings stets vom jeweiligen Markt ab. Wer zum Beispiel einen CFD über mehrere Wochen hält, sollte die laufenden Finanzierungskosten deutlich genauer im Blick behalten als ein Trader, der Positionen gleich am selben Tag wieder schließt.
Gibt es auch Produkte ohne Swap-Kosten?
Die Antwort hierauf lautet ja. Swaps sind kein allgemeines Merkmal des Wertpapierhandels, sondern eine Folge der Finanzierung gehebelter Positionen. Kaufst du echte Aktien oder ETFs ohne Hebel und bezahlst den vollständigen Kaufpreis, entstehen keine Overnight-Finanzierungskosten. Du hältst das Wertpapier direkt im Depot, sodass keine tägliche Finanzierung erforderlich ist.
Auch Optionen verursachen in ihrer klassischen Form keine Swap-Kosten. Der Preis einer Option wird bereits beim Kauf gezahlt und unterliegt eigenen Bewertungsmechanismen, wie etwa dem Zeitwert oder der impliziten Volatilität. Der Begriff Swaption wiederum taucht zwar ebenfalls im Finanzwesen auf, bezeichnet dort jedoch ein eigenständiges Derivat aus dem institutionellen Handel und steht in keinem Zusammenhang mit den Overnight-Swaps beim CFD Trading.
Willst du verschiedene Märkte handeln, ist es essenziell, dass du zwischen gehebelten und ungehebelten Produkten unterscheidest. Bei XTB kannst du sowohl CFDs auf zahlreiche Anlageklassen handeln als auch in echte Aktien und ETFs investieren. Die jeweiligen Handelsbedingungen einschließlich der geltenden Swap-Sätze für CFDs kannst du transparent in den Instrumentenspezifikationen einsehen.
Wie solltest du Swap-Kosten bei deiner Trading Strategie berücksichtigen?
Swap-Kosten sind an sich weder gut noch schlecht. Ihre Bedeutung hängt vor allem davon ab, wie lange du eine Position hältst. Während sie für manche Trader kaum ins Gewicht fallen, können sie bei anderen die Gesamtrendite spürbar beeinflussen. Daher gehören sie bereits in die Planung eines Trades.
So unterscheiden sich Swaps für Daytrader, Swing Trader und Position Trader
Gewöhnlicherweise spielen Swaps für Daytrader eine untergeordnete Rolle. Da Positionen in der Regel noch vor Handelsschluss wieder geschlossen werden, entstehen normalerweise keine Overnight-Finanzierungskosten. Wichtiger sind in diesem Fall Faktoren wie Spreads, Liquidität oder die Geschwindigkeit der Orderausführung.
Etwas anders sieht es beim Swing Trading aus. Wer Positionen mehrere Tage hält, sollte Swaps von Anfang an einkalkulieren. Zwar fallen die täglichen Beträge oft überschaubar aus, über die Dauer eines Trades können sie sich jedoch summieren und das Chance-Risiko-Verhältnis verändern. Gerade bei kleineren Kursbewegungen kann das den Unterschied zwischen einem profitablen und einem verlustreichen Trade ausmachen.
Aus der Sicht eines Position Traders, der Wochen oder sogar Monate investiert bleibt, gewinnen Swaps nochmals an Bedeutung. In diesem Zeithorizont zählen nicht mehr nur Kursentwicklung und Stop Loss, sondern auch die laufenden Finanzierungskosten. Sie werden zu einem festen Bestandteil der Gesamtrendite und müssen deshalb ebenso berücksichtigt werden wie Transaktionskosten oder steuerliche Aspekte.
Wie kannst du hohe Swap-Kosten vermeiden oder einplanen?
Um ungewollte Finanzierungskosten zu vermeiden, kannst du deine Trades mit diesen Schritten gezielt planen:
- Prüfe die Swap-Kosten vor dem Einstieg: Viele Trader analysieren zwar den Chart bis ins Detail, achten auf die laufenden Finanzierungskosten aber erst, wenn sie abgebucht werden. Beziehe sie von Anfang an fest in deine Handelsplanung ein.
- Berücksichtige den Anlagehorizont: Überlege vor jeder Position, wie lange du den Trade voraussichtlich halten möchtest. Je länger die Haltedauer, desto stärker wirken sich die täglichen Swaps auf das Gesamtergebnis aus.
- Vergleiche alternative Instrumente: Wenn mehrere Märkte für dieselbe Handelsidee infrage kommen, vergleiche die jeweiligen Swap-Sätze, um die kostengünstigste Variante zu wählen.
- Nutze die Transparenz deiner Plattform: Auf der Investment Plattform von XTB lassen sich die aktuellen Swap-Sätze und Instrumentenspezifikationen bereits vor der Ordererteilung einsehen. So kannst du die zu erwartenden Kosten realistisch einkalkulieren, statt später überrascht zu werden.
Welche Fehler machen Einsteiger häufig im Umgang mit Swaps?
Noch immer ist das Missverständnis verbreitet, Swaps grundsätzlich als versteckte Trading Gebühren zu betrachten. Tatsächlich handelt es sich bei ihnen um Finanzierungskosten beziehungsweise Finanzierungserträge, die unter klar definierten Bedingungen entstehen. Sie sind kein zusätzlicher Kostenposten, der unabhängig von der Position berechnet wird.
Mindestens genauso häufig wird angenommen, dass jede Position automatisch auch Swap-Kosten verursacht. Das stimmt nicht. Wer ungehebelte Aktien oder ETFs kauft oder gehebelte Positionen noch am selben Handelstag schließt, zahlt in der Regel keine Swaps.
Ferner ist es wenig empfehlenswert, ausschließlich auf das Kurspotenzial zu achten und die Haltedauer auszublenden. Besonders bei längerfristigen CFD-Positionen sollten Swaps immer ein Teil der Gesamtrechnung sein. Sie entscheiden zwar selten allein über den Erfolg eines Trades – können ihn aber durchaus beeinflussen.
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FAQ
Unter einem Swap ist eine Finanzierungskostenbelastung oder Finanzierungsgutschrift zu verstehen, die bei gehebelten Positionen entstehen kann, wenn diese über Nacht geöffnet bleiben. Ob Kosten anfallen oder eine Gutschrift erfolgt, hängt unter anderem vom gehandelten Instrument, der Positionsrichtung und dem aktuellen Zinsumfeld ab.
Swaps entstehen, weil beim gehebelten Trading ein Teil der Position finanziert wird. Diese Finanzierung verursacht Kosten oder kann – abhängig von den zugrunde liegenden Zinssätzen – zu einer Gutschrift führen.
Swap-Kosten werden grundsätzlich berechnet, wenn eine gehebelte Position über den Handelstag hinaus offen bleibt. Wer Positionen noch am selben Tag schließt, zahlt in der Regel keine Overnight-Finanzierungskosten.
Die Höhe eines Swaps richtet sich unter anderem nach dem Basiswert, der Positionsgröße, der Haltedauer, der Handelsrichtung sowie den aktuellen Finanzierungssätzen. Die genaue Berechnung kann je nach Instrument unterschiedlich ausfallen.
Je nach Markt- und Zinssituation können Trader entweder Finanzierungskosten zahlen oder eine Finanzierungsgutschrift erhalten. Ob ein Swap positiv oder negativ ausfällt, hängt insbesondere vom gehandelten Instrument und davon ab, ob eine Long- oder Short-Position gehalten wird.
Der Triple Swap ist die dreifache Berechnung der Overnight-Finanzierungskosten an einem festgelegten Wochentag. Damit werden die Finanzierungskosten für das Wochenende berücksichtigt, da an Samstagen und Sonntagen keine reguläre Abrechnung erfolgt.
Swaps spielen vor allem bei CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, ETFs oder Kryptowährungen eine Rolle. Voraussetzung ist, dass die Position mit Hebel gehandelt und über Nacht gehalten wird.
Ja. Ungehebelte Investments in echte Aktien oder ETFs verursachen keine Overnight-Finanzierungskosten. Auch Daytrader sind in der Regel nicht betroffen, wenn sie ihre Positionen vor Handelsschluss schließen.
Da Swing Trader Positionen häufig mehrere Tage oder Wochen halten, können sich Swap-Kosten im Zeitverlauf summieren. Deshalb sollten sie bereits vor dem Einstieg in die Kalkulation eines Trades einbezogen werden.
Viele Broker stellen die geltenden Swap-Sätze in den Instrumentenspezifikationen bereit. Auf der Investment Plattform von XTB beispielsweise lassen sich die aktuellen Finanzierungskosten bereits vor der Order transparent einsehen und in die Handelsplanung einbeziehen.
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